農發行全面風險管理體系建設：改革三載顯活力

近年來，農發行主動順應全行改革發展大勢，有效對接現代風險管理理念，穩步推進全面風險管理體系建設，經過幾年的努力，規劃的81項重點任務中，52項已經如期完成，29項正按照規劃要求穩步推進，全行風險管理模式初步形成。從“全面”上看，實現了由單一的信用風險向政策風險、戰略風險等12類風險統籌管理的轉變。從“全程”上看，逐步由風險出現后的分類、處置向風險識別、計量、監測和控制的專業化管理流程轉變。從“全新”上看，從傳統的信貸管理向風險抵補、資本約束等轉變，風險管理“工具箱”更加豐富，量化管理水平得到加強。從“全員”上看，全面風險管理理念初步實現全面傳導，全行齊抓共管的格局開始形成。全面風險管理質效顯著提升，風險綜合管控能力逐步增強，各類風險總體可控，資產質量處于歷史最好水平，為農發行全面推進現代化建設和高質量發展提供有力支撐。

風險管理組織架構基本搭建。董事會、高管層設立并完善風險管理職能委員會職責，總行有關部室增設風險管理職能機構，各省級分行單設風險管理處，相關部門和機構設置風險合規專員，風險管理組織架構的完整性持續優化。推動貸審分離以及重要類別風險第一、二道風險防線分部門管理，風險管理的制衡性有效提升。初步搭建起由風險管理部門統籌，各類風險歸口管理部門、業務部門以及分支機構分工協作的風險管理框架，各層級、各部門以及三道防線履職更加有效。

風險管理制度建設持續完善。堅持以制度建設為核心，不斷健全風險識別、計量、監測、分類、報告、控制、緩釋、問責制度，分層級制定制度辦法近百項，其中基本制度4項、管理辦法56項、實施細則36項，第一、二層級的制度辦法基本齊備，為風險管理各項工作開展提供制度依據和保障。探索建立形成制度執行及效果反饋的互通機制，提升制度執行力。

風險管理機制不斷完善。有效建立風險偏好、資本約束、風險考核等管理機制，全面發揮對業務的指導約束作用。推行垂直管理和風險報告，先后組織129名省級分行信貸與風險重要管理人員參加任職專業資格考試，構建“矩陣式”風險報告模式，有力提高準入把關力度和專業管理水平。完善風險管理考核體系，在重點考核不良貸款的基礎上，逐步將關注類貸款、其他主要類別風險指標以及政策執行、合規管理等綜合類指標納入考核范疇，提升考核指標全面性和合理性。

風險管理手段有效改進。按照巴塞爾協議基本框架，圍繞“三大支柱”建設，順利上線RWA系統，實現了運用權重法對信用、市場和操作風險風險加權資產的計量，資本充足率較原手工粗略計算更加精準，監管信息數據報送準確率大幅提高。重點推進撥備計提、限額管理、內部評級模型開發，奠定量化管理基礎。逐步強化壓力測試、業務連續性管理、重要業務應急管理，風險管理的前瞻性以及應對突發事件的有效性得到提升。

風險管理信息化水平持續提升。全行數據標準化和風險數據治理取得初步成效，信用風險監控平臺、流動性風險、銀行賬簿利率風險、匯率風險管理系統、內部評級系統、減值系統、押品管理系統建設穩步推進，信息科技對風險管理的支撐作用顯著增強。

風險管理理念不斷強化。凝練總結“合規為先、風控為要、全面主動、審慎穩健”的風險合規文化理念和“人人事事講合規、時時處處防風險”的宣傳語，大力傳導全面風險管理理念，通過推進貸款損失準備分階段下沉至支行計提、“矩陣式”風險報告、風險、內控、審計的垂直管理、四級行設置風險合規專員專崗等措施，逐步形成了全行齊抓共管的良好格局。實現對各級行風險管理重要崗位人員全面風險培訓全覆蓋，金融風險與監管國際證書（FRR）考試總體通過率位列全國參考機構第一名，各級行對全面風險管理的重視和參與程度顯著提高。