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銀行初級考試《風險管理》每日一練：信用風險組合的計量（2022.07.21）
最可怕的敵人就是沒有堅強的信念。正保會計網校為您提供銀行初級考試每日一練免費練習，希望對您備考銀行初級有幫助！以下是銀行初級考試《風險管理》每日一練，快來練習吧~
單選題
下列信用風險組合模型中，（ ）目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產組合在持有期限內可能發生的最大損失。
A、CreditMetrics模型
B、Credit Portfolio View模型
C、Credit Risk+模型
D、Credit Monitor模型
查看答案解析
【答案】
A 【解析】
本題考查信用風險組合的計量。CreditMetrics模型本質上是一個VaR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產組合在持有期限內可能發生的最大損失。參見教材P118。
銀行初級考試每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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