銀行中級考試《風險管理》經典試題：久期分析

來源: 正保會計網校編輯： 2023/04/27 11:22:58　字體：大小

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單選題

關于久期分析，下列說法正確的是（　）。

A、如采用標準久期分析法，可以很好地反映期權性風險

B、如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

C、久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響

D、對于利率的大幅變動，久期分析的結果仍能保證準確性

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查久期分析。缺口分析側重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則能計量利率風險對銀行整體經濟價值的影響。久期分析的局限性包括：（1）如果在計算敏感性權重時對每一時段使用平均久期，即采用標準久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定價風險，不能反映基準風險及因利率和支付時間的不同而導致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權性風險；（2）對于利率的大幅變動（大于1%），由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關系，久期分析的結果就不再準確，需要進行更為復雜的技術調整。

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