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CMA考試練習—P2《戰略財務管理》單選題（5月30日）
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Cornhusker公司股票的期望回報率是20%，標準差是15%。Mustang公司的期望回報率是10%，標準差是9%。哪個股票被認為風險更大？
A、Cornhusker，因為它的變異系數更低
B、Mustang，因為它的變異系數更大
C、Mustang，因為它的標準差更高
D、Mustang，因為它的回報率更低
【正確答案】 B
【答案解析】
變異系數可以用來衡量相對風險。變異系數是標準差除以期望價值
Mustang的變異系數=0.9/0.1=0.9，Cornhusker的變異系數=0.15/0.2=0.75。因此，Mustang股票的風險要高于Cornhusker的股票。因為它的變異系數更大。
【該題針對“投資組合的風險和報酬”知識點進行考核】
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