新用戶掃碼下載相關(guān)知識(shí)-財(cái)管
資產(chǎn)評(píng)估相關(guān)知識(shí)-財(cái)務(wù)管理知識(shí) 公式匯總
第一章 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)
1.單期收益率（指資產(chǎn)持有期間的收益率）和年資產(chǎn)收益率
年資產(chǎn)收益率＝[資產(chǎn)價(jià)值（價(jià)格）的增值]/[期初資產(chǎn)價(jià)值（或價(jià)格）×資產(chǎn)持有年限]
2.預(yù)期收益率
式中，
為預(yù)期收益率；Pi表示情況i可能出現(xiàn)的概率；Ri表示情況i出現(xiàn)時(shí)的收益率。
3.必要收益率
必要收益率＝無風(fēng)險(xiǎn)收益率＋風(fēng)險(xiǎn)收益率
＝純粹利率(資金的時(shí)間價(jià)值)＋通貨膨脹補(bǔ)償率＋風(fēng)險(xiǎn)收益率
4.期望值
期望值可以按預(yù)期收益率的計(jì)算方法計(jì)算，常用計(jì)算公式如下：
5.方差
式中，σ2代表方差，Pi代表第i種結(jié)果發(fā)生的概率。
6.標(biāo)準(zhǔn)離差
7.標(biāo)準(zhǔn)離差率
8.兩項(xiàng)證券資產(chǎn)組合的收益率的方差
σ2p＝W12σ12＋W22σ22＋2W1W2ρ12σ1σ2
式中，σp表示證券資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差，它衡量的是組合的風(fēng)險(xiǎn)；
σ1和σ2分別表示組合中兩項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差；
W1和W2分別表示組合中兩項(xiàng)資產(chǎn)分別所占的價(jià)值比例；
ρ12反映兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率的相關(guān)程度，即兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)，被稱為相關(guān)系數(shù)。相關(guān)系數(shù)介于區(qū)間[－1，1]內(nèi)。
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)