2011銀行從業考試風險管理備考練習題

　　1、經濟資本主要用于規避銀行的（ ）

　　A、預期損失

　　B、非預期損失

　　C、災難性損失

　　D、常規性損失

　　標準答案：B

　　2、組合限額是商業銀行資產組合層面的限額，是組合管理的體現方式和管理手段之一，它可以分為（ ）兩類。

　　A．風險等級限額和行業限額

　　B．授信集中度限額和總體組合限額

　　C．行業限額和集團限額

　　D．行業限額和產品限額

　　標準答案：B

　　3、有關集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是（ ）。

　　A、內部關聯交易頻繁

　　B、連環擔保十分普遍

　　C、系統性風險較高

　　D、風險監控難度較小

　　標準答案：D

　　4、重視定量分析與定性分析相結合的風險預警方法是（ ）。

　　A、黑色預警法

　　B、藍色預警法

　　C、紅色預警法

　　D、橙色預警法

　　標準答案：C

　　藍色預警法側重于定量分析。

　　5、專家判斷法中的“5C”方法不考慮的因素為（ ）。

　　A、債務人資本實力

　　B、貸款抵押品

　　C、經濟或行業周期形勢

　　D、信貸專家的主觀性

　　標準答案：D

　　6、在對貸款保證人進行分析中，下面不屬于考察范圍的是（ ）。

　　A、保證人的資格

　　B、保證人的貸款規模

　　C、保證的法律責任

　　D、保證人的財務實力

　　標準答案：B

　　7、組合貸款層面的行業風險屬于（ ）。

　　A、系統風險

　　B、非系統風險

　　C、特定風險

　　D、宏觀風險

　　標準答案：A

　　8、下面關于非預期損失的說法，錯誤的是（ ）。

　　A、非預期損失表示資產損失的波動幅度

　　B、非預期損失真正體現了銀行的風險所在

　　C、非預期損失可通過提取準備金的形式加以規避

　　D、從計量角度來看，非預期損失是無法確切計算為某一個具體數值的

　　標準答案：C

　　9、采用VAR方法來計算非預期損失時，需首先確定（ ）。

　　A、信貸資產組合潛在損失的分布

　　B、信貸資產組合價值的分布

　　C、不同信貸資產組合的風險特征

　　D、信貸資產組合的組成成分

　　標準答案：A

　　10、“5C”方法屬于（ ）評級方法。

　　A、信用評分法

　　B、專家判斷法

　　C、模型法

　　D、部分基于模型法

　　標準答案：B

　　11、在針對單個客戶進行限額管理時，關鍵需要計算客戶的（ ）。

　　A、最高債務承受能力

　　B、最低債務承受能力

　　C、平均債務承受能力

　　D、以上均不對

　　標準答案：A

　　12、可防止信貸風險過于集中于某一行業的限額管理類別是（ ）。

　　A、單一客戶風險限額

　　B、組合風險限額

　　C、集團客戶風險限額

　　D、以上均不對

　　標準答案：B

　　13、假設某商業銀行當前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無風險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風險，則該銀行以上交易的利差為（ ）。

　　A、3%

　　B、4%

　　C、5%

　　D、8%

　　標準答案：B

　　10％×50％＋8％×50％－5％＝4％

　　14、（ ）指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協議內容，買入或賣出特定數量的某種交易標的物。

　　A、平價期權

　　B、歐式期權

　　C、買入期權

　　D、美式期權

　　標準答案：D

　　15、假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為（ ）。

　　A、200

　　B、400

　　C、600

　　D、1000

　　標準答案：C

　　150＋200＋250＝600

　　120＋280＝400

　　16、假設商業銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發現有3個客戶違約，則其（ ）為3%。

　　A．違約概率

　　B．違約頻率

　　C．不良債項余額在所有債項余額的占比

　　D．違約損失率

　　標準答案：B

　　17、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越（ ）。

　　A、不變

　　B、高

　　C、低

　　D、無法判斷

　　標準答案：B

　　18、按照《巴塞爾新資本協議》，銀行的表內外資產可以分為（ ）兩大類。

　　A、銀行賬戶資產和客戶賬戶資產

　　B、銀行賬戶資產和交易賬戶資產

　　C、負債賬戶資產和資本賬戶資產

　　D、風險資產和無風險資產

　　標準答案：B

　　19、關于商業銀行資產分類的會計標準和監管標準的以下說法，不正確的（ ）。

　　A、兩者所要達到的目標不同

　　B、隨著人們對風險日益關注，兩者之間存在的差異將慢慢消失

　　C、資產分類的監管標準是直接面向風險管理的

　　D、資產分類的會計標準有強大的會計核算理論和銀行流程架構、基礎信息支持

　　標準答案：B

　　20、對資產的價值有：公允價值、名義價值、市場價值和內在價值四類價值計量指標，在市場風險計量與監測的過程中，更具有實質意義的是（ ）。

　　A、公允價值和名義價值

　　B、名義價值和市場價值

　　C、市場價值和公允價值

　　D、內在價值和市場價值

　　標準答案：C