2011銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》第二章第四節(jié)考點

    2.4 商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

風(fēng)險信息在各業(yè)務(wù)單元的流動不完全是單向循環(huán)，其過程具有多向交互式、智能化的特點。有效的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠及時整合各種風(fēng)險類別的信息和數(shù)據(jù)，提供卓越的風(fēng)險分析功能，具有很強的備份和恢復(fù)能力。

2.4.1 數(shù)據(jù)收集

（1）風(fēng)險信息/數(shù)據(jù)的種類

①內(nèi)部數(shù)據(jù)：一般通過商業(yè)銀行內(nèi)部的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)倉庫獲得。

②外部數(shù)據(jù)：通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)

 國內(nèi)市場行情和信息數(shù)據(jù)

外部評級數(shù)據(jù)

行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)

外部損失數(shù)據(jù)

（2）風(fēng)險信息的特征及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面的問題

①精確性

②及時性

③系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面的問題。

交易系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息可能沒有記錄系統(tǒng)那樣精確，需要特別留意。區(qū)分系統(tǒng)“真實的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作。信息系統(tǒng)需要設(shè)計遠程數(shù)據(jù)的傳輸和儲存結(jié)構(gòu)。

2.4.2 數(shù)據(jù)處理

（1）處理輸入數(shù)據(jù)/信息

①中間計量數(shù)據(jù)。中間計量數(shù)據(jù)應(yīng)該存儲到數(shù)據(jù)倉庫中，一般采用三維存儲方式，例如時間、情景、金融工具。

②組合結(jié)果數(shù)據(jù)。組合結(jié)果數(shù)據(jù)根據(jù)不同的風(fēng)險管理目標存儲到風(fēng)險數(shù)據(jù)倉庫中，以便業(yè)務(wù)人員和風(fēng)險管理人員通過信息終端獲取。

（2）信息儲存操作

信息儲存系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)結(jié)合以下能力：

①增添最初沒有預(yù)計到的產(chǎn)品特性（新產(chǎn)品風(fēng)險技術(shù)改進）；

②以特定的投資組合方式集中并計量風(fēng)險；

③重新定義投資組合，以及如何將不同的產(chǎn)品組合在一起。

2.4.3 信息傳遞

有效的風(fēng)險管理是指在正確的時間將正確的信息傳遞給正確的人。先進的企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)，操作人員通過IE方式實現(xiàn)遠程登錄，就可以在最短的時間內(nèi)獲得所有相關(guān)的風(fēng)險信息。

發(fā)布風(fēng)險分析信息/報告分為兩個步驟：

①預(yù)覽

②發(fā)布

2.4.4 信息系統(tǒng)安全管理

①針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的進入級別；

②為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡；

③對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細筆記，以便為意外事件提供證據(jù)；

④設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵；

⑤隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄；

⑥設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序；

⑦建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。

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