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2012銀行從業《風險管理》第三章知識點：戶信用評級
第三章 信用風險管理
第二節 信用風險計量
1、信用風險計量是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節。
2、三個階段、三個指標、兩個維度
一、客戶信用評級
（一）概念：商業銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。
評價主體
商業銀行
評價目標
客戶違約風險
1、違約：
定義：是估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露等信用風險參數的基礎。
根據《巴塞爾新資本協議》，當下列一項或多項事件發生時，債務人即被視為違約：
（1） 債務人對于商業銀行的實質性信貸債務逾期 90 天以上。
（2）商業銀行認定，除非采取變現抵（質）押品等追索措施，債務人可能無法全額償還對商業銀行的債務。（七種情況）
2、違約概率
（1）借款人在未來一定時期內發生違約的可能性。
（2）違約概率估計
。內部違約經驗：
前提：證明差異性
授信標準、生成數據的評級體系和當前評級體系的差異。
留有余地：在數據有限或授信標準、評級體系發生變化的情況下，銀行應留出保守的、較大的調整余地。
比較：如果采用多家銀行匯集的數據，需證明風險暴露池中其他銀行的內部評級體系和標準能夠與本行比較。
映射外部數據：
銀行可將內部評級映射到外部信用評級機構或類似機構的評級，將外部評級的違約概率作為內部評級的違約概率。
基礎：內部評級標準與外部機構評級標準可比；同樣的債務人內部評級和外部評級可比較
避免：映射方法或基礎數據存在偏差和不一致
注意：使用的外部評級量化風險數據應針對債務人的違約風險，而不反映債項的特征。
統計違約模型：
對任一級別的債務人，銀行可以使用違約概率預測模型得到的每個債務人違約概率的簡單平均值作為該級別的違約概率。
違約概率和違約頻率的區別：事前和事后的區別
（二）客戶信用評級的發展（三階段）
1、專家判斷法（傳統）
2、信用評分模型（傳統）
關鍵：特征變量選擇、各自權重的確定
局限性
3、違約概率模型（現代）
1）對歷史數據要求更高；
2）需要建立一致、明確的違約定義；
3）積累五年數據
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