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2013年銀行從業資格考試《風險管理》單選測試題四十二
2013年下半年銀行從業資格考試的備考工作已經開始，正保會計網校為了方便學員的復習，從論壇整理了一些銀行從業資格考試相關備考資料供大家參考，祝愿大家學習愉快，夢想成真！
單項選擇題
61.風險水平類指標不包括（ ）。
A.核心負債比率
B.預期損失率
C.關注類貸款遷徙率
D.不良貸款撥備覆蓋率
62.如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是（）。
A.這兩筆貸款的信用風險是不相關的
B.這兩筆貸款的信用風險是負相關的
C.這兩筆貸款同時發生損失的可能性比較大
D.這兩筆貸款構成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡單加總
63.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。
A.140
B.150
C.120
D.230
64.下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（）。
A.債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率
B.客戶評級針對客戶的每筆具體債項進行評級，再將其加總得出客戶評級
C.在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級
D.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級
65.下列關于市場風險的說法，不正確的是（）。
A.市場風險中的利率風險分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險
B.市場風險具有明顯的非系統性特征
C.市場風險與其他風險相比，容易計量
D.銀行表內外都存在市場風險
66.（）通常指派最高風險管理委員會負責擬訂具體的風險管理政策和指導原則。
A.董事會
B.高級管理層
C.監事會
D.風險管理總監
67.用方差一協方差法計算VAR時，其基本假設之一是時間序列不相關。若某序列具有趨勢特征，則真實VAR與采用方差一協方差法計算得到的VAR相比，（）。
A.較大
B.一樣
C.較小
D.無法確定
68.客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）兩個層而。
A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率
B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率
C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率
D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率
69.下列關于商業銀行通過購買保險以管理其操作風險的說法，不正確的是（）。
A.保險是西方商業銀行操作風險管理的重要T具
B.對于商業銀行內部欺詐、員工過失、自然災害、黑客攻擊等風險，都可以通過購買保險來緩釋
C.目前還沒有一種保險產品能夠覆蓋商業銀行所有的操作風險
D.商業銀行應該為各業務線盡可能全而地購買保險
70.按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產是（）。
A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券
B.無法出售的貸款
C.可以出售但在不利情況下可能會喪失流動性的證券
D.商業銀行可出售的貸款組合
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