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期貨基礎(chǔ)知識答疑解惑：為什么賣出看漲期權(quán)是標(biāo)的資產(chǎn)處于熊市
為什么賣出看漲期權(quán)是標(biāo)的資產(chǎn)處于熊市？正在備考2017年期貨從業(yè)資格考試的朋友們，不妨帶著這個(gè)疑問，一起來看看正保會計(jì)網(wǎng)校答疑專家是如何解答賣出看漲期權(quán)是標(biāo)的資產(chǎn)處于熊市的。
【試題內(nèi)容】
下列關(guān)于賣出看漲期權(quán)的描述正確的有（ ）。
A、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格處于熊市
B、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格處于牛市
C、最大收益是權(quán)利金
D、通常不需繳納保證金
【正確答案】 AC
【答案解析】 本題考查賣出看漲期權(quán)的內(nèi)容。賣出看漲期權(quán)：標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格處于熊市；需繳納保證金，如果是有保護(hù)的看漲期權(quán)，則視保護(hù)情況而定。參見教材P176。
學(xué)員問題描述：
為什么賣出看漲期權(quán)是標(biāo)的資產(chǎn)處于熊市？
答疑老師回復(fù)：
熊市看漲期權(quán)套利是出售1手看漲期權(quán)。與此同時(shí)，買入1手第二個(gè)看漲期權(quán)。第二個(gè)看漲期權(quán)的標(biāo)的物和到期日同第一個(gè)期貨相同。但是敲定價(jià)要比第一個(gè)期權(quán)高。
牛市看漲期權(quán)套利是垂直套利方式的一種形式。交易方式是買進(jìn)一個(gè)執(zhí)行價(jià)格較低的看漲期權(quán)，同時(shí)賣出一個(gè)到期日相同、但執(zhí)行價(jià)格較高的看漲期權(quán)，以利用兩種期權(quán)之間的價(jià)差波動尋求獲利。
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本文是正保會計(jì)網(wǎng)校原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載請注明來自正保會計(jì)網(wǎng)校。
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