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期貨從業《基礎知識》每日一練：指期貨最優套期保值比率與β系數（2021.11.12）
期貨從業備考正在緊張的進行中，點點滴滴的積累才能厚積薄發。為幫助大家學習，正保會計網校期貨從業欄目每日一練提供了高質量的習題。
單選題
關于股指期貨交叉套期保值的理解，正確的是（ ）。
A、通常用到期期限不同的另一種期貨合約為其持有的期貨合約保值
B、通常用標的資產不同的另一種期貨合約為其持有的期貨合約保值
C、被保值資產組合與所用股指期貨合約的標的資產往往不一致
D、通常能獲得比其他形式的套期保值更好的效果
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【答案】
C 【解析】
本題考查股指期貨最優套期保值比率與β系數。選擇與被套期保值商品或資產不相同但相關的期貨合約進行的套期保值，稱為交叉套期保值。用股指期貨進行的套期保值多數是交叉套期保值。因為投資者只有買賣指數基金或嚴格按照指數的構成買賣一攬子股票，才能做到與股指期貨的完全對應。［2017年3月試題］
期貨從業每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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