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期貨從業《期貨基礎知識》每日一練：股指期貨跨期套利（2022.08.01）
期貨從業備考不做題，你確定是真心想考過嗎？正保會計網校為您提供期貨從業考試每日一練在線測試，通過做題，能夠鞏固所學知識并靈活運用，考試更得心應手。
單選題
假定市場利率為5％，股票紅利率為2％。8月1日，滬深300指數為3500點，9月份和12月份滬深300股指期貨合約的理論價差為（ ）點。
A、43.75
B、61.25
C、35
D、26.25
查看答案解析
【答案】
D 【解析】
本題考查股指期貨跨期套利。根據股指期貨理論價格的計算公式可推出，不同時點上同一品種的股指期貨的理論差價計算公式為：F（T
2）－F（T
1）＝S（r－d）（T
2－T
1）/365＝3500×（5％－2％）×（3/12）＝26.25（點）。
期貨從業每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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