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期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練：股指期貨跨期套利（2022.08.15）
期貨從業(yè)備考不做題，你確定是真心想考過嗎？正保會計網(wǎng)校為您提供期貨從業(yè)考試每日一練在線測試，通過做題，能夠鞏固所學(xué)知識并靈活運用，考試更得心應(yīng)手。
單選題
9月份和10月份滬深300股指期貨合約的期貨指數(shù)分別為3550和3600點，若兩者的合理價差為25點，則該投資者最適合采取的交易策略是（ ）。（不考慮交易費用）
A、買入9月份合約
B、賣出10月份合約
C、賣出9月份合約同時買入10月份合約
D、買入9月份合約同時賣出10月份合約
查看答案解析
【答案】
D 【解析】
本題考查股指期貨跨期套利。9月份和10月份滬深300股指期貨合約的實際價差為50點，高出合理價差25點，此時可以通過買入低價合約、同時賣出高價合約的做法進行套利，可以獲取25點的穩(wěn)定利潤。
期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（08.15）
期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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