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構成投資組合證券A和B，標準差分別是18%和30%。在等比例投資的情況下，如果兩種證券的相關系數為1，則該組合的標準差為 請問怎么算
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當相關系數為1時，組合標準差＝（18%＋30%）/2＝24%
2020 02/01 12:17
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8.構成投資組合的證券 A 和證券 B，其標準差分別為 12% 和 10%。在等比例投資的情況下，下列結論正確的有（ABCD）。
A.如果相關系數為 -1，則組合標準差為 1%
B.如果相關系數為 1，則組合標準差為 11%
C.如果相關系數為 0，則組合標準差為 7.81%
D.組合標準差最大值為11%，最小值為1%
老師，這道題C的答案7.81%是怎么算來的
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A證券的期望報酬率為10%，標準差為14%；B證券的期望報酬率為12%，標準差為18%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，假設A、B證券收益的相關系數接近于0，下列結論中錯誤的是（ ?。?。
A. 投資組合最低的期望報酬率為10%
B. 投資組合最高的期望報酬率為12%
C. 投資組合最高的標準差為18%
D. 投資組合最低的標準差為14%
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現在有兩種證券構成的組合，下列說法中正確的有（?。?。
A、相關系數＝1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的加權平均數
B、相關系數＝1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的算術平均數
C、相關系數＝－1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差差額絕對值的一半
D、相關系數小于1時，在兩種證券報酬率的標準差和投資比例均不為0的情況下，組合報酬率的標準差一定小于兩種證券報酬率標準差的加權平均數
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題1、甲證券的期望報酬率為6%（標準差為10%)，乙證券的期望報酬率為8%（標準差為15%)，則由甲、乙證券構成的投資組合最低的標準差為10%（×）
題2：A證券的期望報酬率為12%，標準差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，最小方差組合是全部投資于A證券。（?）
請問題1的證券組合為何最低標準差不等于甲證券標準差，而題2的有效邊界與機會集重合的證券組合最小方差為何等于A證券的方差？
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4.A、B兩種證券的相關系數為0.4，預期報酬率分別為12％和16％，標準差分別為20％和30％，在投資組合中A、B兩種證券的投資比例分別為50％和50％，則A、B兩種證券構成的投資組合的預期報酬率和標準差分別為（）。
A.
14％和21％
B.
13.6％和24％
C.
14.4％和30％
D.
14.6％和25％
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