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這兩個地方的下降幅度到底是比無偏預期理論大還是比流動性溢價要大呀，哪個對呀
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你這里是屬于那個峰型收益曲線。他的那個收益率是波動的，這個下降的幅度比預期理論和流動性溢價都要大。
2021 08/07 21:32
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市場預期未來短期利率將會下降，且下降幅度等于流動性溢價，看圖中市場預期利率由7到6下降了1，可是流動溢價是0.5啊，是我理解錯了嗎
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流動性溢價理論，水平收益率曲線，市場未來預期利率下降，且下降幅度等于流動性溢價。
今年是7%，預測明年是6%，下降了1%，溢價率是0.5% 那么((1+7%)*(1+6%))^0.5-1+0.5%=7%，結果就是水平收益率曲線。 我不明白的是：利率下降了1%，溢價率0.5%，與下降幅度不匹配，為什么會是水平收益率曲線呢？
彌補的流動性溢價是怎么算的？如何等于下降的1%的利率
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請問老師，這個流動性溢價理論，下斜收益率曲線下降是比哪個更低？講義上哪個比較是對的？
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如果債券收益率曲線呈水平形態，下列表述中正確的有( )。a ……"解釋是，市場預期未來短期利率會保持穩定B. 市場分割理論的解釋是，市場預期未來短期利率會保持穩定
C. 流動性溢價理論的解釋是，市場預期未來短期利率會上升
D. 流動性溢價理論的解釋是，市場預期未來短期利率會下降
老師這道題什么意思，bc為什么不對，債券收益率曲線保持水平是什么意思
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利率的期限結構，流動性溢價理論中的流動性風險溢價LRP是固定的值，還是會隨著期限的增加而增加？
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