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中級會計職稱《財務管理》知識點：證券組合（5.28）
證券組合
證券組合的預期報酬率=投資比重*個別資產收益率
協方差=相關系數*兩種資產標準差的乘積
相關系數=協方差/兩個資產標準差的乘積
*證券組合的風險與各證券之間報酬率的相關系數有關，相關系數越大，組合風險越大。
*不論投資組合中兩項資產之間的相關系數如何，只要投資比例不變，各項資產的期望收益率不變，則該投資組合的期望收益率就不變。
*充分投資組合的風險，只受證券之間協方差的影響，而與證券本身的方差無關。
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