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中級會計財務管理答疑精華：分散風險
2022年中級會計職稱備考已經開始啦！為幫助大家備考，正保會計網校特從答疑板中精選了學員學習過程中出現的問題，專業老師給出詳細答疑。以下是中級會計職稱財務管理答疑精華，希望對大家有幫助！
財務人員常常利用證券資產組合來投資，以下關于證券組合的認識中，正確的有（?。?/p>
A.相關系數不等于1時，組合可以降低風險
B.相關系數大于0時，組合不具有分散風險的能力
C.兩項資產完全負相關，此時組合能最大限度降低風險
D.理論上，相關系數總是介于負1與正1之間
【正確答案】：ACD
【答案解析】：只要相關系數不是正1，都具有分散風險的能力。
【提示】相關系數的取值范圍為－1～1：
（1）相關系數為1，為完全正相關，說明兩只股票的收益率變化方向和變化幅度完全相同。所有資產與其本身的相關系數為1。
（2）相關系數為0，說明兩只股票的收益率不相關，即一只股票的收益率發生變動，另一只股票的收益率不受影響。所有風險股票或投資組合與無風險資產的相關系數為0。
（3）相關系數為－1，為完全負相關，說明兩只股票的收益率變化方向相反，但變化幅度相同。
（4）相關系數為0～1，是正相關，說明兩只股票的收益率變化方向相同，但變化幅度不同。
（5）相關系數為－1～0，是負相關，說明兩只股票的收益率變化方向相反，且變化幅度不同。
問題：
0-1可以分散風險么
回答：
相關系數0~1，可以分散風險。
注：以上答疑精華來源于正保會計網校答疑板，網校老師會針對已購課學員提出的問題進行答疑。（網校答疑板使用攻略）
更多答疑精華：2022年中級會計職稱財務管理答疑精華匯總
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