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2016注冊會計師《財管》每日一練：證券組合風險（1.4）
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單選題
下列有關證券組合風險的表述中，錯誤的是（ ）。
A、證券組合的風險僅與組合中每個證券報酬率的標準差有關
B、持有多種彼此不完全正相關的證券可以降低風險
C、在不存在無風險證券的情況下，多種證券組合的有效邊界就是機會集頂部從最小方差組合點到最高期望報酬率的那段曲線
D、證券報酬率的相關系數越小，機會集曲線就越彎曲，風險分散化效應也就越強
【正確答案】A
【答案解析】證券組合的風險不僅與組合中每個證券報酬率的標準差有關，而且與各證券的投資比重及各證券報酬率之間的協方差有關，因此選項A的說法不正確。
注冊會計師：每日一練《公司戰略與風險管理》（2016-01-04）
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正保會計網校
2016-01-04
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