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2016注會《財管》每日一練：看漲期權價格（3.10）
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單選題
兩種歐式期權的執行價格均為30元，6個月到期，股票的現行市價為35元，看跌期權的價格為3元。如果6個月的無風險報酬率為4%，則看漲期權的價格為（ ）。
A、5元
B、9.15元
C、0元
D、10元
【正確答案】B
【答案解析】看漲期權價格－看跌期權價格＝標的資產價格－執行價格的現值，看漲期權的價格＝看跌期權的價格＋標的資產價格－執行價格的現值＝3＋35－30/（1＋4%）＝9.15（元）。
注冊會計師：每日一練《公司戰略與風險管理》（2016-03-10）
CPA《每日一練》包括網校精編題目測試和歷年試題測試兩大部分。注冊學員登錄后系統記錄做題結果，方便您隨時查看在線測試記錄，讓您的復習備考更加科學有效。為了幫助大家提高應試能力，正保會計網校除了開設每日一練，還有機考模擬系統、移動班、題庫、考點匯編電子書等多種形式的試題練習中心，通過這些試題練習，可以從各個層次和角度深入了解考試大綱和教材的內容！
正保會計網校
2016-03-10
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