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根據布萊克-斯科爾斯期權定價模型計算出期權價值是（ ）元
注冊會計師財管單選題
某股票當期價格為10元，執行價格為10元，期權到期日時間為3個月，連續復利無風險利率為6%，連續復利年股票報酬率的方差為0.25，則根據布萊克-斯科爾斯期權定價模型計算出期權價值是（ ）元。
A、1.06
B、1.85
C、0.65
D、2.5
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【答案】
A【解析】
d1＝{ln（10/10）＋[0.06＋(0.25/2)]×0.25}/（0.5×0.251/2）＝0.185 d2＝0.185-0.5×0.251/2＝-0.065 N(d1)＝N(0.185)＝0.5734 N(d2)＝N(-0.065)＝0.4741 C＝10×0.5734-10×e-6%×0.25×0.4741＝1.06（元）
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