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2020稅務師題庫財務與會計試題練習：證券資產組合風險
下列關于證券資產組合風險的表述中，正確的有（ ）。
A、證券資產組合中的非系統風險能隨著資產種類的增加而逐漸減小
B、證券資產組合中的系統風險能隨著資產種類的增加而不斷降低
C、當資產組合的收益率的相關系數大于零時，組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均數
D、當資產組合的收益率具有完全負相關關系時，組合風險可以充分地相互抵消
E、當資產組合的收益率具有完全正相關關系時，組合的風險等于組合中各項資產風險的加權平均數
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【答案】
ADE【解析】
選項B，系統風險不能隨著資產種類的增加而分散；選項C，當相關系數小于1大于-1時，證券資產組合收益率的標準差小于組合中各項資產收益率標準差的加權平均數，即證券資產組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均數。
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