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銀行從業《風險管理》第一章第五節風險管理的數理基礎八
正保會計網校為了幫助廣大考生充分備考，整理了銀行從業資格考試知識點供大家參考，希望對廣大考生有所幫助，祝大家學習愉快，夢想成真！
第一章 風險管理基礎
第五節 風險管理的數理基礎
本章總結
本章主要講了五個方面的內容：風險與風險管理、商業銀行風險的主要類別、商業銀行風險的主要策略、商業銀行風險與資本、風險管理的數理基礎。
本章從整體上介紹了商業銀行風險管理的基礎，明確提出以下與銀行風險管理密切相關的知識要點，以期銀行業從業人員深人理解風險管理理念和方法，逐步形成全面風險管理意識。
針對商業銀行經營管理的特殊性，從其內部控制和外部監管的角度，更加關注風險可能造成的損失。因此，商業銀行的風險管理就重在分析不同風險狀況或條件下，商業銀行可能遭遇的損失規模，以及損失發生的可能性（在統計上表現為概率）。
在實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失三大類。
《中華人民共和國商業銀行法》第四條明確規定了“商業銀行以安全性、流動性、效益性為經營原則，實行自主經營，自擔風險，自負盈虧，自我約束”。
良好的風險管理體系將有效降低各類風險水平，減少附加的監管要求，降低法律、合規、監管成本。因此，建立和完善全面風險管理體系被認為是商業銀行創造價值的重要手段。
全面風險管理代表了國際先進銀行風險管理的最佳實踐，符合巴塞爾協議和各國監管機構的監管要求，已經成為觀代商業銀行謀求發展和保持競爭優勢的重要基石。
根據商業銀行的業務特征及誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類。
商業銀行應當在有效管理單一風險的基礎上，重視和加強對跨風險種類的風險管理，以真正實現全面風險管理。
商業銀行通常運用的風險管理策略可以大致概括為風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規避和風險補償五種策略。
商業銀行是以負債經營為特色的，其資本所占比重較低，融資杠桿率很高，因此承擔著巨大的風險。
由于監管資本必須在非預期損失出現時隨時可用，因此其強調的是抵御風險和保障商業銀行持續穩健經營的能力，并不要求其所有權歸屬。
杠桿率與資本充足率在反映銀行風險狀況方面是互補的。
經濟資本是一種取決于商業銀行實際風險水平的資本，商業銀行的整體風險水平高，要求的經濟資本就多，反之則要求的經濟資本就少。
經濟資本配置為基礎的經風險調整的業績評估方法，克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷，促使商業銀行將收益與風險直接掛鉤，體現了業務發展與風險管理的內在平衡，實現了經營目標與績效考核的協調一致。
在實踐中，如果需要對不同投資期限金融產品的投資收益率進行比較，通常需要計算這些金融產品的年化收益率，同時考慮復利收益。
資產收益率標準差越大，表明資產收益率的波動性越大。當標準差很小或接近于零時，資產的收益率基本穩定在預期收益水平，出現的不確定性程度逐漸減小。
如果資產組合中各資產存在相關性，則風險分散的效果會隨著各資產間的相關系數有所不同。假設其他條件不變，當各資產間的相關系數為正時，風險分散效果較差；當相關系數為負時，風險分散效果較好。
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