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銀行從業資格考試《風險管理》第三章第二節信用風險計量一
正保會計網校為了幫助廣大考生充分備考，整理了銀行從業資格考試知識點供大家參考，希望對廣大考生有所幫助，祝大家學習愉快，夢想成真！
第三章 信用風險管理
3.2 信用風險計量
學習目的：
掌握客戶信用評級的基本概念及其發展，了解計算違約概率的幾種常用模型。
了解債項評級中的違約風險暴露、違約損失率的內容和計算方法。
了解信用風險組合的計量模型及壓力測試要求。
掌握國家風險主權評級所涉及的內容和管理方法。
信用風險計量是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節，經歷了從專家判斷法、信用評分模型到違約概率模型三個主要發展階段。目前在全球范圍內，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業銀行使用基于內部評級的方法（InternaRating-Based Approach， IRB Approach）來計量違約概率（Probability of Default， PD）、違約損失率（Loss Given Default， LGD）、違約風險暴露（Exposure at Default， EAD）并據此計算信用風險監管資本，有力地推動了商業銀行信用風險內部評級體系和計量技術的發展。
一般來說，商業銀行的內部評級應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度（客戶評級）必須針對客戶的違約風險；第二維度（債項評級）必須反映交易本身特定的風險要素。在進行評級之前，首先要按照風險暴露的屬性進行風險暴露的科學、合理的分類。
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