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2013年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練：方差-協(xié)方差法
單選題
下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差-協(xié)方差法的說法，不正確的是（ ）。
A.不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)
B.成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性
C.反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對整個組合的一階線性影響
D.充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】D
【答案解析】方差-協(xié)方差法只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對整個組合的一階線性影響，無法準(zhǔn)確計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。所以選項(xiàng)D說法有誤。
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