關(guān)于進(jìn)一步明確權(quán)益類場(chǎng)外衍生品標(biāo)的范圍的通知

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來(lái)源: 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) 編輯：徐志鋒 2020/10/30 17:39:54　字體：大小

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各期貨公司及風(fēng)險(xiǎn)管理公司：

為進(jìn)一步促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理公司場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展，引導(dǎo)行業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)對(duì)權(quán)益類場(chǎng)外衍生品標(biāo)的范圍作進(jìn)一步明確，具體通知如下：

一、風(fēng)險(xiǎn)管理公司開(kāi)展場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)掛鉤標(biāo)的應(yīng)當(dāng)具有充分的現(xiàn)貨交易基礎(chǔ)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，具備公允的市場(chǎng)定價(jià)，流動(dòng)性良好等，適宜進(jìn)行場(chǎng)外期權(quán)交易,不得掛鉤私募基金、資管計(jì)劃等私募產(chǎn)品。

二、風(fēng)險(xiǎn)管理公司開(kāi)展場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)個(gè)股標(biāo)的范圍不得超出融資融券標(biāo)的當(dāng)期名單，股票指數(shù)標(biāo)的范圍為滬深交易所、中證指數(shù)公司、深圳證券信息有限公司公布的符合證券業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)規(guī)定的指數(shù)標(biāo)的。

三、風(fēng)險(xiǎn)管理公司開(kāi)展場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)個(gè)股標(biāo)的應(yīng)進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，不得新開(kāi)和展期被交易所實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)警示、發(fā)布暫停上市或終止上市風(fēng)險(xiǎn)提示、進(jìn)入終止上市程序的個(gè)股為標(biāo)的的場(chǎng)外期權(quán)合約。

四、風(fēng)險(xiǎn)管理公司不得開(kāi)展融資類收益互換業(yè)務(wù)。

五、風(fēng)險(xiǎn)管理公司應(yīng)當(dāng)建立場(chǎng)外衍生品數(shù)據(jù)報(bào)送工作機(jī)制，健全數(shù)據(jù)報(bào)送、核實(shí)驗(yàn)證、報(bào)告補(bǔ)正等工作流程，配備專崗人員，明確對(duì)數(shù)據(jù)報(bào)送工作負(fù)直接責(zé)任和負(fù)管理責(zé)任的人員。

六、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理公司場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)自律管理的通知》（中期協(xié)字〔2018〕118號(hào)）第七條同時(shí)廢止。

特此通知。

中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

2020年10月29日