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期貨從業《期貨基礎知識》經典試題：蝶式套利
期貨從業備考堅持經典試題，通過考試就會更容易一點。
多選題
假設大豆期貨1月份、5月份、9月份合約價格為正向市場。某套利者認為1月份合約與5月份合約價差明顯偏小，而5月份合約與9月份合約價差明顯偏大，打算進行蝶式套利，則合理的操作策略有（ ）。 1月份合約 5月份合約 9月份合約 ① 買入20手 賣出40手 買入20手 ② 買入30手 賣出70手 買入40手 ③ 賣出20手 買入40手 賣出20手 ④ 賣出30手 買入70手 賣出40手
A、④
B、③
C、②
D、①
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【答案】
AB 【解析】
本題考查蝶式套利。蝶式套利的具體操作方法是：買入（或賣出）較近月份合約，同時賣出（或買入）居中月份合約，并買入（或賣出）較遠月份合約，其中，居中月份合約的數量等于較近月份和較遠月份合約數量之和。這相當于在較近月份合約與居中月份合約之間的牛市（或熊市）套利和在居中月份與較遠月份合約之間的熊市（或牛市）套利的一種組合。
期貨從業經典試題題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。經典試題還提供專業點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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