期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練：外匯期貨套利交易（2022.07.18）

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2022/07/18 09:26:58　字體：大小

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單選題

在3月1日，交易者發(fā)現(xiàn)美元兌人民幣的現(xiàn)貨價(jià)格為1美元＝6.1130元人民幣，而6月份的美元/人民幣的期貨價(jià)格為6.1190，期現(xiàn)價(jià)差為60個(gè)點(diǎn)。同時(shí)，交易者認(rèn)為6月份的外匯期貨理論價(jià)格為6.1160，無套利區(qū)間大概為6.1150～6.1170。交易者判斷當(dāng)前期現(xiàn)價(jià)差將會(huì)縮小。因此，交易者賣出10手6月份的美元/人民幣期貨，并買入相應(yīng)金額的現(xiàn)貨。 4月1日，現(xiàn)貨和期貨價(jià)格分別變?yōu)?.1140和6.1180，價(jià)差縮小到40個(gè)點(diǎn)。交易者同時(shí)將現(xiàn)貨和期貨平倉（1個(gè)點(diǎn)＝10美元）該交易者的盈虧情況為（　）。

A、盈利2000美元

B、盈利1000美元

C、虧損2000美元

D、虧損1000美元

查看答案解析

【答案】

【解析】

總盈利10×10×（60－40）＝2000（美元）

時(shí)間	現(xiàn)貨	期貨	價(jià)差
3月1日	買入與期貨價(jià)格合約價(jià)值對應(yīng)的現(xiàn)貨，價(jià)格為6.1130	賣出10手6月份美元/人民幣期貨合約，價(jià)格為6.1190	價(jià)差為60個(gè)點(diǎn)
4月1日	賣出與期貨價(jià)格合約價(jià)值對應(yīng)的現(xiàn)貨，價(jià)格為6.1140	買入10手6月份美元/人民幣期貨合約，價(jià)格為6.1180	價(jià)差為40個(gè)點(diǎn)
盈虧	盈利10個(gè)點(diǎn)	盈利10個(gè)點(diǎn)	價(jià)差縮小20個(gè)點(diǎn)
最終結(jié)果	總盈利10×10×20＝2 000（美元）

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（07.18）

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