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期貨從業《期貨基礎知識》每日一練：組合期權策略（2022.09.30）
期貨從業備考正在緊張的進行中，點點滴滴的積累才能厚積薄發。為幫助大家學習，正保會計網校期貨從業欄目每日一練提供了高質量的習題。
單選題
下列選項的說法中，錯誤的是（ ）。
A、多頭寬跨式期權適用于標的資產價格大幅波動的情形
B、空頭寬跨式期權適用于標的資產價格小幅波動的情形
C、寬跨式期權兩個損益平衡點的寬度小于跨式期權的損益平衡點的寬度
D、與多頭跨式期權相比，多頭寬跨式期權適用于標的資產價格波動幅度更大的情形
查看答案解析
【答案】
C 【解析】
本題考查組合期權策略。寬跨式期權兩個損益平衡點的寬度大于跨式期權的損益平衡點的寬度。
期貨從業每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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