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問題已解決
這兩道題中第二題的 A選項(xiàng)不太理解，不是正常情況下標(biāo)準(zhǔn)差和方差的結(jié)論應(yīng)該是一致的嘛 標(biāo)準(zhǔn)差通常的話最高值就是單項(xiàng)資產(chǎn)中標(biāo)準(zhǔn)差較高的，但是他們的最小標(biāo)準(zhǔn)差不一定是組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差那個(gè)，因?yàn)榭赡軙?huì)出來比最低的組合中還要低的最小方差組合。 但是第二題為什么就說兩種證券中較低的標(biāo)準(zhǔn)差的那個(gè)呢？
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?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
09/07 17:12
董孝彬老師 
09/07 17:13
您好，第二題說投資于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線且有效邊界與機(jī)會(huì)集重合，這意味著不存在分散風(fēng)險(xiǎn)的效果，沒法通過組合讓風(fēng)險(xiǎn)比單項(xiàng)證券中風(fēng)險(xiǎn)最低的還低。所以最小方差組合（風(fēng)險(xiǎn)最低的組合）就是把全部錢投在單項(xiàng)證券里標(biāo)準(zhǔn)差低的那一個(gè)（因?yàn)闆]有組合能比它風(fēng)險(xiǎn)更低了）。正常情況有分散風(fēng)險(xiǎn)時(shí)組合可能風(fēng)險(xiǎn)更低，但這題沒分散風(fēng)險(xiǎn)空間，所以最小方差組合是單項(xiàng)中標(biāo)準(zhǔn)差低的那個(gè)。
84785043 
09/07 20:15
好的好的，我知道了
董孝彬老師
09/07 20:16
?希望我的回復(fù)對您有幫助，謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)～，祝您接下來一切順利！
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