00:10:00
問題已解決
這個最后一排的標準差是怎么計算出來的，組合的期望報酬率我會算額，但是標準差計算過程不會
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好。組合標準表計算需要組合的相關系數，您這個題中沒有顯示相關系數，方差是=A報酬率平方*A的標準差的平方+B報酬率平方*B的標準差的平方+2*A利率*B利率*R相關系數*各自的標準差。然后開方就是標準差。
2019 12/05 10:53
閱讀 911 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 911
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
為什么計算期望報酬率不需要投資比例而標準差，最小方差組合就要投資比例呢？
619 -
A證券的期望報酬率為10%，標準差為14%；B證券的期望報酬率為12%，標準差為18%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，假設A、B證券收益的相關系數接近于0，下列結論中錯誤的是（ ）。
A. 投資組合最低的期望報酬率為10%
B. 投資組合最高的期望報酬率為12%
C. 投資組合最高的標準差為18%
D. 投資組合最低的標準差為14%
266
-
老師，就是這個第十題，它那個C選項，組合的變異系數怎么算呢？它等于標準差除以期望值，但是這個標準差它不就等于組合加權平均的一個標準差嘛，而期望值它也是加權平均得出的期望，所以變異系數不可以加權平均呢
1063
-
組合標準差怎么算出來了
410
-
老師。您好。我想請問下。這個組合標準差的列式我會。但是如果在考場，我該怎么計算結果？如何用簡單方法計算呀。
466
最新回答
查看更多
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
