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【多選題】5、 對于兩種股票構成的投資組合，有關相關系數的論述，下列說法正確的有（）。 A、相關系數為-1時能夠分散全部的非系統性風險 B、相關系數在0～＋1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大 C、相關系數在0～-1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大 D、相關系數為0時，可以分散部分非系統性風險 解釋：相關系數為-1時可以分散全部的非系統風險，所以，選項A正確。相關系數在0～＋1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越小，所以，選項B錯誤。相關系數在0～-1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大，所以，選項C正確。相關系數為0時可以分散部分非系統性風險，所以，選項D正確。 老師，請問C的選項，不是相關程度越大，風險分散程度越小嗎
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您好
如果是正數的話，您的理解是正確的。
C是負值，相關系數為-1時，可以分散全部的非系統風險，所以分散程度是越來越大的。
2021 05/05 07:42
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