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關于單項資產的β系數，下列說法中正確的有（） A.表示單項資產收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度 B.取決于該項資產收益率和市場資產組合收益率的相關系數、該項資產收益率的標準差和市場組合收益率的標準差 C.當β<1時，說明其所含的系統風險小于市場組合的風險 D.當β=1時，說明如果市場平均收益率增加1%,那么該資產的收益率也相應增加1% E.當β系數為0時，表明該資產沒有風險 不明白為什么D是對的，貝塔系數不是還有相關系數的影響，難道=1，就跟市場收益同步增減？
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貝塔系數的定義就是市場變動A，這個資產就變動A*貝塔
貝塔系數跟相關系數有關，但這里直接告訴你了貝塔系數等于1，相當于就考慮過了
2021 09/24 18:20
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