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中級經(jīng)濟(jì)師金融每日一練：證券公司自營業(yè)務(wù)（12.23）
多選題
證券公司以自有資金參與股指期貨、國債期貨交易的，應(yīng)當(dāng)符合的要求有（ ）。
A.按照中國金融期貨交易所有關(guān)規(guī)定申請交易編碼
B.對已被股指期貨、國債期貨合約占用的交易保證金按100%比例扣減凈資本
C.對已進(jìn)行風(fēng)險對沖的股指期貨、國債期貨分別按投資規(guī)模的5%計算風(fēng)險資本準(zhǔn)備
D.對未進(jìn)行風(fēng)險對沖的股指期貨、國債期貨分別按投資規(guī)模的20%計算風(fēng)險資本準(zhǔn)備
E.自營權(quán)益類證券及證券衍生品（包括股指期貨、國債期貨等）的合計額不得超過凈資本的70%
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【答案】
ABCD 【解析】
本題考查證券公司自營業(yè)務(wù)。證券公司以自有資金參與股指期貨、國債期貨交易的，應(yīng)當(dāng)符合以下要求：按照中國金融期貨交易所有關(guān)規(guī)定申請交易編碼；《證券公司風(fēng)險控制指標(biāo)管理辦法》等規(guī)定，對已被股指期貨、國債期貨合約占用的交易保證金按100%比例扣減凈資本；對已進(jìn)行風(fēng)險對沖的股指期貨、國債期貨分別按投資規(guī)模的5%計算風(fēng)險資本準(zhǔn)備（5%為基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，不同類別公司按規(guī)定實(shí)施不同的風(fēng)險資本準(zhǔn)備計算比例，下同）；對未進(jìn)行風(fēng)險對沖的股指期貨、國債期貨分別按投資規(guī)模的20%計算風(fēng)險資本準(zhǔn)備；自營權(quán)益類證券及證券衍生品（包括股指期貨、國債期貨等）的合計額不得超過凈資本的100%，其中，股指期貨以股指期貨合約價值總額的15%計算，國債期貨以國債期貨合約價值總額的5%計算。推薦閱讀
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