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2017注會《財管》每日一練：歐式看漲期權（04.06）
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單選題
下列關于歐式看漲期權的說法中，不正確的是（ ）。
A、只能在到期日執行
B、可以在到期日或到期日之前的任何時間執行
C、多頭的凈損失有限，而凈收益卻潛力巨大
D、空頭凈收益的最大值為期權價格
【正確答案】B
【答案解析】歐式看漲期權，是指只能在到期日以固定價格購買標的資產的期權，因此選項A的說法正確，選項B的說法不正確。由于多頭看漲期權凈損益＝Max（股票市價－執行價格，0）－期權費，所以，凈損失有限（最大凈損失等于期權費），由于股票市價的潛力巨大，所以，多頭看漲期權凈收益潛力巨大，選項C的說法正確。由于空頭看漲期權凈損益＝－Max（股票市價－執行價格，0）＋期權價格，因此，凈收益的最大值為期權價格，選項D的說法正確。
注冊會計師：每日一練《公司戰略與風險管理》（2017-04-06）
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正保會計網校
2017-04-06
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