其他因素不變，下列各項(xiàng)變動(dòng)中，引起美式看跌期權(quán)價(jià)值下降的有

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：白茶清歡 2019/01/21 10:06:03　字體：大小

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【例題·多選題】在其他因素不變的情況下，下列各項(xiàng)變動(dòng)中，引起美式看跌期權(quán)價(jià)值下降的有（　）。

　　A.股票市價(jià)下降

　　B.到期期限縮短

　　C.股價(jià)波動(dòng)率下降

　　D.無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率降低

查看答案解析

【答案】

【解析】

看跌期權(quán)執(zhí)行時(shí)，其收入是執(zhí)行價(jià)格與股票價(jià)格的差額，股票價(jià)格越低，看跌期權(quán)價(jià)值越大，選項(xiàng)A不是答案；到期期限與美式期權(quán)價(jià)值呈同向變化，選項(xiàng)B是答案；股票價(jià)格的波動(dòng)率越大，股票價(jià)格上升或下降的機(jī)會(huì)越大，期權(quán)價(jià)值越大，即與期權(quán)價(jià)值同向變化，選項(xiàng)C是答案。無風(fēng)險(xiǎn)利率越低，執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值越大，增加看跌期權(quán)的價(jià)值，選項(xiàng)D不是答案。

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