銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第二章第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境十七

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第二章　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)

2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境

　　專欄：加拿大皇家銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好框架建設(shè)

　　加拿大皇家銀行（RBC）早在2006年就開始了風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的建設(shè)。經(jīng)過幾年的努力，其風(fēng)險(xiǎn)偏好框架已開始與銀行的業(yè)務(wù)規(guī)劃與戰(zhàn)略制定相融合，漸漸在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中發(fā)揮出優(yōu)勢。

　　1.風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的構(gòu)建。

　　RBC將風(fēng)險(xiǎn)偏好定義為在追求其經(jīng)營目標(biāo)的過程中愿意接受的風(fēng)險(xiǎn)類型和總量。構(gòu)建過程中，主要由以下四個(gè)要素構(gòu)成：

　　一是明確監(jiān)管約束，界定風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。銀行面臨的約束包括定性約束和定量約束兩方面，定性方面主要有遵守法律和監(jiān)管規(guī)定、遵守保密和信息安全監(jiān)管等，定量方面主要有資本充足率、流動(dòng)性比率等。

　　二是加強(qiáng)自我約束，確定風(fēng)險(xiǎn)偏好。為達(dá)到經(jīng)營目標(biāo)，銀行必須承擔(dān)相應(yīng)的一些風(fēng)險(xiǎn)，但與此同時(shí)，需要結(jié)合定性和定量指標(biāo)進(jìn)行自我約束。RBC確定的自我約束涉及七個(gè)方面：維持或超過AA評(píng)級(jí)；保持資本充足性，使資本充足率超過評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定；對壓力事件保持較低的風(fēng)險(xiǎn)暴露；保持收益穩(wěn)定；實(shí)現(xiàn)對流動(dòng)性和融資風(fēng)險(xiǎn)的穩(wěn)健管理；將監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)控制環(huán)境保持在可接受的水平；維持整體風(fēng)險(xiǎn)不超過同業(yè)平均水平。

　　三是將風(fēng)險(xiǎn)偏好轉(zhuǎn)換成風(fēng)險(xiǎn)限額和風(fēng)險(xiǎn)容忍度。風(fēng)險(xiǎn)限額和風(fēng)險(xiǎn)容忍度分別是指所能接受的最大風(fēng)險(xiǎn)暴露值的定量衡量和定性衡量。風(fēng)險(xiǎn)偏好通過轉(zhuǎn)換，能更好地引導(dǎo)業(yè)務(wù)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為。

　　四是定期對風(fēng)險(xiǎn)輪廓進(jìn)行評(píng)佑。在風(fēng)險(xiǎn)輪廓超過風(fēng)險(xiǎn)偏好前，對風(fēng)險(xiǎn)輪廓的定期審視有助于銀行及時(shí)采取恰當(dāng)?shù)拇胧┯枰詰?yīng)對。

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