免費問答

您好！資產組合的貝塔系數等于資產組合內各資產貝塔系數的加權平均，因此與組合內資產收益率的相關系數無關。 β系數衡量的是系統風險，系統風險不受個股的非系統風險影響，所以可以加權平均。 您說的與相關系數有關指的是β的計算公式中有相關系數，這只是β的計算方法，不改變β的本質（只衡量系統風險） 而只有當相關系數為1時，可以簡化成用加權平均的方法計算。