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老師，您好， 當收益率相關系數在－1～0之間時，相關系數越大風險分散效果越小 是說在-1—0之間嗎，不應該是分散效果最大嗎
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你好，是的-1到0之間相關系數越大，相關程度就越大，自然風險分散效果越小，
收益率相關系數不為1都是可以分散風險的
相關關系就是相關的程度的大小-1是完全負相關
2024 02/06 13:42
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請問，2021年財務與會計沖刺通關必刷密押3，120頁，42題。
E選項為什么正確。貝塔系數是衡量系統風險的，為什么小于1就可以分散？小于1只是說明受系統風險的影響小，小于市場風險。相關系數才是衡量非系統風險的，只要不為1就可以分散。所以改選項為什么要用到分散風險的描述？
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為什么當資產組合的收益率的相關系數屬于-1到1時，組合的風險＜組合中各項資產風險的加權平均數
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14、下列關于證券投資組合的表述中，錯誤的有（）。
兩種證券的收益率完全負相關時，投資組合中的風險可能完全消除
投資組合收益率為組合中各單項資產收益率的加權平均數
投資組合風險是各單項資產風險的加權平均數
投資組合能夠分散掉的是非系統風險
證券投資組合的總規模越大，承擔的風險越大
CEAB
只要相關系數大于-1小于1，投資組合就可以分散風險，投資組合的風險就小于各單項資產的加權平均數，選項C的說法錯誤；證券投資組合的風險與組合中各資產的風險、相關系數和投資比重有關，與投資總規模無關，因此選項E的說法錯誤。
A為啥錯啊，怎么可能完全消除
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關于單項資產的β系數，下列說法中正確的有（）
A.表示單項資產收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度
B.取決于該項資產收益率和市場資產組合收益率的相關系數、該項資產收益率的標準差和市場組合收益率的標準差
C.當β<1時，說明其所含的系統風險小于市場組合的風險
D.當β=1時，說明如果市場平均收益率增加1%,那么該資產的收益率也相應增加1%
E.當β系數為0時，表明該資產沒有風險
不明白為什么D是對的，貝塔系數不是還有相關系數的影響，難道=1，就跟市場收益同步增減？
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只要相關系數小于1，證券資產組合就可以消除非系統風險。
請問這句話正確嗎
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