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這題c為啥對？-1～0之間相關系數越大應該越接近于0，-1時分散風險最大，相關系數越大應該分散風險的能力越小吧～
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
判斷相關程度的高低，是看相關系數的絕對值大小哦！
2024 04/03 10:03
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C選項：相關系數在-1～0之間變動時，則不是越靠近-1，分散風險的程度越大嗎？
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相關系數在-1～0之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大。
相關程度越高，數值就越大，越接近0嗎？
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選項c -1<r0，不是越接近-1 ，分散程度越大嗎
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相關系數在-1～0之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大
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【多選題】5、 對于兩種股票構成的投資組合，有關相關系數的論述，下列說法正確的有（）。
A、相關系數為-1時能夠分散全部的非系統性風險
B、相關系數在0～＋1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大
C、相關系數在0～-1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大
D、相關系數為0時，可以分散部分非系統性風險
解釋：相關系數為-1時可以分散全部的非系統風險，所以，選項A正確。相關系數在0～＋1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越小，所以，選項B錯誤。相關系數在0～-1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大，所以，選項C正確。相關系數為0時可以分散部分非系統性風險，所以，選項D正確。
老師，請問C的選項，不是相關程度越大，風險分散程度越小嗎
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